Analyse du risque — Sharpe, bêta, volatilité, drawdown max du portefeuille
Calcule la volatilité annualisée, le plus fort drawdown, le ratio de Sharpe et le bêta vis-à-vis du BIST 100 de votre portefeuille à partir de 2 ans de données quotidiennes.
Ajoutez d’abord des actifs à votre portefeuille pour lancer une analyse du risque.
Aller au portefeuilleL’outil prend l’historique des clôtures quotidiennes de chaque position et construit une courbe de valeur en TRY avec vos quantités actuelles, puis en dérive les mesures de risque.
Les résultats sont présentés en TRY, USD et en vue réelle (corrigée de l’inflation). Il s’agit d’une simulation appliquant l’allocation actuelle au passé ; ce n’est pas une prévision.
Qu’est-ce que la volatilité et le drawdown maximal ?
La volatilité est l’écart-type annualisé des rendements quotidiens — l’ampleur des oscillations du portefeuille. Le drawdown maximal est la perte la plus profonde depuis un sommet ; il résume le pire moment historiquement vécu.
Pourquoi le ratio de Sharpe dépend-il du taux sans risque ?
Le ratio de Sharpe mesure le rendement excédentaire par unité de risque : (rendement − taux sans risque) / volatilité. En Turquie, le taux sans risque (taux des dépôts en TRY) est élevé ; ne pas le soustraire gonflerait artificiellement le ratio. Le calcul utilise donc le taux de dépôt en TRY actuel.
Que dit le bêta ?
Le bêta indique dans quelle mesure votre portefeuille bouge avec un indice de marché (ici le BIST 100). 1 signifie à l’unisson, au-dessus de 1 plus volatil, en dessous de 1 plus atténué, négatif en sens inverse. Pour les portefeuilles à forte composante crypto, le bêta BIST a un sens limité.
Est-ce un outil de prévision ?
Non. Toutes les mesures décrivent le comportement passé ; elles ne garantissent ni le rendement ni le risque futurs. Les données sont limitées à 730 jours (environ 2 ans) et les actifs récemment ajoutés peuvent avoir un historique court. Une faible volatilité ne signifie pas « sûr » et un Sharpe élevé ne signifie pas « un bon investissement ».