Анализ риска — Шарп, бета, волатильность, макс. просадка портфеля
Рассчитывает годовую волатильность, самую глубокую просадку, коэффициент Шарпа и бету к BIST 100 по данным портфеля за период до 2 лет.
Сначала добавьте активы в портфель, чтобы запустить анализ риска.
Перейти к портфелюИнструмент берёт историю дневных закрытий каждого актива и строит кривую стоимости в TRY с учётом ваших текущих объёмов, а затем выводит из неё показатели риска.
Результаты показаны в TRY, USD и реальном (с поправкой на инфляцию) выражении. Это симуляция, применяющая сегодняшнее распределение к прошлому; это не прогноз.
Что такое волатильность и максимальная просадка?
Волатильность — это годовое стандартное отклонение дневной доходности, то есть насколько колеблется портфель. Максимальная просадка — самое глубокое падение от пика; она отражает исторически худший пережитый момент.
Почему коэффициент Шарпа зависит от безрисковой ставки?
Коэффициент Шарпа измеряет избыточную доходность на единицу риска: (доходность − безрисковая ставка) / волатильность. В Турции безрисковая ставка (ставка по депозитам в TRY) высока, поэтому без её вычитания Шарп искусственно завышается; расчёт использует текущую ставку по депозитам в TRY.
О чём говорит бета?
Бета показывает, насколько ваш портфель движется вместе с рыночным индексом (здесь BIST 100). 1 — синхронно, больше 1 — волатильнее, меньше 1 — спокойнее, отрицательная — в противоход. Для портфелей с большой долей крипто бета к BIST имеет ограниченный смысл.
Это инструмент прогноза?
Нет. Все показатели описывают прошлое поведение и не гарантируют будущую доходность или риск. Данные ограничены 730 днями (около 2 лет), а недавно добавленные активы могут иметь короткую историю. Низкая волатильность не означает «безопасно», а высокий Шарп — «хорошую инвестицию».