Méthodologie et transparence
Comment nous produisons nos chiffres, ce que nous calculons et nos limites — aucune boîte noire.
Cette page explique la méthode qui sous-tend nos produits. Tout ce que nous publions est descriptif : cela caractérise les données passées et présentes, ne donne aucun conseil en investissement et ne prévoit pas les prix. Ci-dessous, vous pouvez voir à partir de quelles données, selon quelle formule et sur quelles hypothèses chaque produit est construit.
Collecte des données, fraîcheur et intégrité
Nous extrayons les données directement de sources primaires et publiques ; la liste complète des fournisseurs figure sur la page Sources. Chaque source a sa propre cadence de rafraîchissement (de quelques secondes à plusieurs mois). Lorsqu un prix n est pas à jour, il est signalé dans l interface par un indicateur de péremption. Les valeurs entrantes passent un contrôle de cohérence côté serveur : les prix non valides (zéro/négatifs/indéfinis) sont rejetés et la dernière valeur valable est conservée, tandis que les sauts inhabituels sont signalés. Une surveillance des lacunes s exécute sur les séries historiques que nous accumulons nous-mêmes.
Score de tendance (Signaux — Bêta)
Le score de tendance N EST PAS une recommandation d achat/vente. Le moteur calcule d abord une posture technique directionnelle tenant compte du régime : l ADX distingue les régimes de tendance des régimes de range, le retour à la moyenne prend du poids dans les ranges, et les facteurs de tendance, de momentum, de retour à la moyenne et de volume sont combinés sur une échelle de [-1,1]. Ce score brut est ensuite calibré : il est mis en correspondance avec la distribution des rendements futurs que des scores similaires ont historiquement produits sur des horizons définis (5/10/20 jours). Le produit dit donc « historiquement, à ce score, voici ce qui s est passé » — il ne formule aucune affirmation sur l avenir. Chaque étiquette publiée est suivie dans un registre de résultats (résultat réalisé) et estampillée avec la version du moteur.
Paniers thématiques
Les paniers suivent le rendement de groupes d actifs thématiques. Le moteur est basé sur la livre turque et propose trois optiques : livre nominale, dollar américain et rendement réel ajusté de l inflation. Les rendements quotidiens sont chaînés en un rendement composé ; la composition est calculée à un instant donné (avec la composition de ce jour-là), et non rétroactivement. Le repli maximal et la volatilité sont fournis comme mesures de risque. L historique est limité à environ deux ans (730 jours), ce qui restreint les comparaisons à long terme et peut comporter un biais du survivant.
Analyse du risque
L outil de risque décrit le comportement passé d un portefeuille : volatilité, repli maximal, ratio de Sharpe et bêta par rapport au marché. Le taux de dépôt de la CBRT/EVDS sert de taux sans risque et le BIST 100 de référence de marché. Le calcul est une simulation pondérée par les quantités sur des séries de prix historiques ; les performances passées ne préjugent pas de l avenir et les résultats sont sensibles à la période choisie.
Rendement réel et inflation
Le rendement réel est le rendement nominal débarrassé de l inflation, calculé via la relation de Fisher. Pour l inflation des consommateurs, nous utilisons la variation sur un an de l IPC de TurkStat, et pour le taux de dépôt réel, le taux nominal annoncé conjointement avec l inflation. Les séries d inflation suivent le calendrier officiel de publication et peuvent être révisées rétroactivement.
Convertisseurs et calculateurs
Les outils de conversion et de calcul (convertisseur or/devises, crédit, FIRE, simulateur de gramme d or, dividende et similaires) appliquent une arithmétique déterministe aux données en temps réel ou à la date que vous choisissez. Ils affichent clairement les données saisies, exposent leurs hypothèses et ne promettent aucun rendement futur ; les options de scénario sont strictement de nature « et si ».
Limites et mises en garde
La profondeur historique est d environ deux ans pour la plupart des séries. Certains actifs n ont qu une seule source ; lors d une interruption de source, cet actif peut sembler périmé. Le biais rétrospectif et le biais du survivant, les coûts de change/de portage et les effets de dividendes peuvent modifier les résultats. Aucune de nos sorties ne tient compte, à votre place, des impôts, des écarts de change ou des frais de transaction.
Avertissement
Toutes les informations et tous les outils de ce site sont fournis à titre purement informatif et ne constituent pas un conseil en investissement. Le contenu est descriptif ; vous êtes responsable de vos propres décisions d investissement. Le conseil en investissement est fourni de manière personnalisée par des institutions agréées.