روششناسی و شفافیت
چگونه اعداد خود را تولید میکنیم، چه چیزی را محاسبه میکنیم و محدودیتهای ما چیست — هیچ جعبه سیاهی وجود ندارد.
این صفحه روش پشت محصولات ما را توضیح میدهد. هر آنچه منتشر میکنیم توصیفی است: دادههای گذشته و کنونی را توصیف میکند، توصیه سرمایهگذاری ارائه نمیدهد و قیمتها را پیشبینی نمیکند. در زیر میتوانید ببینید هر محصول از چه دادهای، با چه فرمولی و بر پایه چه فرضهایی ساخته شده است.
گردآوری داده، تازگی و یکپارچگی
دادهها را مستقیماً از منابع اولیه و در دسترس عموم استخراج میکنیم؛ فهرست کامل تأمینکنندگان در صفحه منابع است. هر منبع آهنگ بهروزرسانی خاص خود را دارد (از ثانیه تا ماه). هنگامی که قیمتی بهروز نباشد، در رابط کاربری با نشانگر کهنگی علامتگذاری میشود. مقادیر ورودی از یک بررسی صحت در سمت سرور عبور میکنند: قیمتهای نامعتبر (صفر/منفی/تعریفنشده) رد شده و آخرین مقدار معتبر حفظ میشود، در حالی که جهشهای غیرعادی نشانهگذاری میشوند. پایش شکاف روی سریهای تاریخی که خودمان انباشته میکنیم اجرا میشود.
امتیاز روند (سیگنال — نسخه آزمایشی)
امتیاز روند یک توصیه خرید/فروش نیست. موتور ابتدا یک موضع فنی جهتدار آگاه از رژیم را محاسبه میکند: ADX رژیم روندی را از رژیم محدودهای جدا میکند، بازگشت به میانگین در رژیمهای محدودهای وزن میگیرد، و عوامل روند، مومنتوم، بازگشت به میانگین و حجم در مقیاس [-1,1] ترکیب میشوند. سپس این امتیاز خام کالیبره میشود: به توزیع بازدههای آتی که امتیازهای مشابه بهطور تاریخی در افقهای مشخص (۵/۱۰/۲۰ روز) تولید کردهاند نگاشته میشود. یعنی محصول میگوید «بهطور تاریخی، در این امتیاز، این رخ داده است» — و درباره آینده ادعایی نمیکند. هر برچسب منتشرشده در یک دفتر کارنامه (نتیجه محققشده) ردیابی شده و با نسخه موتور مهر میشود.
سبدهای موضوعی
سبدها بازده گروههای دارایی موضوعی را دنبال میکنند. موتور بر پایه لیر ترکیه است و سه دریچه ارائه میدهد: لیر اسمی، دلار آمریکا، و بازده واقعی تعدیلشده با تورم. بازدههای روزانه زنجیر شده تا بازده مرکب به دست آید؛ عضویت در همان نقطه زمانی (با ترکیب همان روز) محاسبه میشود، نه بهصورت گذشتهنگر. حداکثر افت و نوسان بهعنوان معیارهای ریسک ارائه میشوند. تاریخچه به حدود دو سال (۷۳۰ روز) محدود است که مقایسههای بلندمدت را محدود میکند و ممکن است سوگیری بقا داشته باشد.
تحلیل ریسک
ابزار ریسک رفتار گذشته یک پرتفوی را توصیف میکند: نوسان، حداکثر افت، نسبت شارپ، و بتا نسبت به بازار. نرخ سپرده بانک مرکزی ترکیه/EVDS بهعنوان نرخ بدون ریسک و شاخص BIST 100 بهعنوان معیار بازار استفاده میشود. محاسبه یک شبیهسازی وزندار بر اساس مقدار روی سریهای قیمت تاریخی است؛ عملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست و نتایج به دوره انتخابشده حساساند.
بازده واقعی و تورم
بازده واقعی همان بازده اسمی است که از تورم پاک شده و از طریق رابطه فیشر محاسبه میشود. برای تورم مصرفکننده از تغییر سالانه شاخص قیمت مصرفکننده TurkStat، و برای نرخ واقعی سپرده از نرخ اسمی اعلامشده همراه با تورم استفاده میکنیم. سریهای تورم از تقویم انتشار رسمی پیروی میکنند و ممکن است بهصورت گذشتهنگر بازنگری شوند.
مبدلها و ماشینحسابها
ابزارهای مبدل و ماشینحساب (مبدل طلا/ارز، وام، FIRE، شبیهساز گرم طلا، سود سهام و مانند آن) محاسبه حتمی را روی داده زنده یا تاریخی که انتخاب میکنید اعمال میکنند. ورودی را بهروشنی نشان میدهند، فرضهای خود را بیان میکنند و هیچ بازده آیندهای را وعده نمیدهند؛ گزینههای سناریو صرفاً جنبه «چه میشد اگر» دارند.
محدودیتها و هشدارها
عمق تاریخی برای بیشتر سریها حدود دو سال است. برخی داراییها تنها یک منبع دارند؛ در زمان قطعی منبع ممکن است آن دارایی کهنه به نظر برسد. سوگیری نگاه به گذشته و سوگیری بقا، هزینههای ارز/نگهداری و اثرات سود سهام میتوانند نتایج را تغییر دهند. هیچیک از خروجیهای ما مالیات، اختلاف نرخ ارز یا هزینههای معامله را بهجای شما در نظر نمیگیرد.
سلب مسئولیت
تمام اطلاعات و ابزارهای این سایت صرفاً برای مقاصد اطلاعرسانی است و مشاوره سرمایهگذاری محسوب نمیشود. محتوا توصیفی است؛ مسئولیت تصمیمات سرمایهگذاری شما بر عهده خودتان است. مشاوره سرمایهگذاری بهصورت اختصاصی توسط نهادهای مجاز ارائه میشود.