Risk Təhlili — Portfel Sharpe, Beta, Volatillik, Maks. Düşüş
Portfelinizin illik volatilliyini, ən dərin düşüşünü, Sharpe nisbətini və BIST 100-ə görə betasını 2 ilə qədər gündəlik məlumatdan hesablayır.
Risk təhlili üçün əvvəlcə portfelinizə aktivlər əlavə edin.
Portfelə keçAlət hər aktivin gündəlik bağlanış tarixçəsini götürüb cari miqdarlarınızla lirə əsaslı dəyər əyrisi qurur, sonra risk göstəricilərini bu əyridən çıxarır.
Nəticələr lirə, dollar və inflyasiyaya düzəlişli (real) görünüşdə göstərilir. Bu, bugünkü bölgünü keçmişə tətbiq edən simulyasiyadır; proqnoz deyil.
Volatillik və maksimum düşüş nədir?
Volatillik gündəlik gəlirlərin illikləşdirilmiş standart kənarlaşmasıdır — portfelin nə qədər tərpəndiyini göstərir. Maksimum düşüş isə zirvədən sonrakı ən dərin itkidir; tarixən yaşanmış ən pis anı xülasə edir.
Sharpe nisbəti niyə risksiz dərəcədən asılıdır?
Sharpe nisbəti hər risk vahidinə düşən artıq gəliri ölçür: (gəlir − risksiz dərəcə) ÷ volatillik. Türkiyədə risksiz dərəcə (lirə depozit faizi) yüksək olduğundan onu çıxmamaq Sharpe-ni süni şəkildə şişirdir; buna görə hesablama cari lirə depozit faizini istifadə edir.
Beta nə deyir?
Beta portfelinizin bazar indeksi (burada BIST 100) ilə nə dərəcədə birlikdə hərəkət etdiyini göstərir. 1 eyni addımla, 1-dən yuxarı daha volatil, 1-dən aşağı daha sakit, mənfi əks istiqamət deməkdir. Kripto ağırlıqlı portfellərdə BIST betası məhdud məna daşıyır.
Bu proqnoz alətidir?
Xeyr. Bütün göstəricilər keçmiş davranışı təsvir edir; gələcək gəlir və ya riski zəmanət vermir. Məlumat 730 günlə (təxminən 2 il) məhduddur və yeni əlavə olunmuş aktivlərin tarixçəsi qısa ola bilər. Aşağı volatillik “təhlükəsiz”, yüksək Sharpe “yaxşı investisiya” demək deyil.